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「filedialog(msofiledialogfilepicker) 戻り値」
といった検索キーワードでのアクセスがありました。

VBE(Visual Basic Editor)のデバッグ機能の一つ、ローカルウィンドウを使って、FileDialogオブジェクトの戻りを確認することをおすすめします。

下記をそのままコピーして使ってください。

Sub FileDialogの戻り値を確認する()
 Dim bln As Boolean
 Dim itms As FileDialogSelectedItems

 With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  .AllowMultiSelect = True
  bln = .Show
  Set itms = .SelectedItems
 End With

 Stop
End Sub